Evite os mercados de Choppy com estes 2 indicadores.
Neste artigo, vou me concentrar em um desses indicadores que nos ajudam a determinar se estamos em um mercado de tendências ou consolidação, o Bollinger Band Squeeze.
Vou recapitular os componentes do The Squeeze, descrever o raciocínio por trás do indicador e apresentar uma abordagem que você pode usar para desenvolver um indicador de troca de Squeeze personalizado.
Depois de ler, considere adicionar este indicador para ajudar você a negociar em mercados agitados.
Componentes do Squeeze.
1) Bandas Bollinger.
Bollinger Bands é um indicador de negociação e é o primeiro componente e mede o movimento dos preços de fechamento em torno de uma média móvel. O desvio padrão deste movimento é calculado e as linhas são traçadas um número fixo de desvios padrão acima e abaixo da média móvel.
Este é um indicador muito popular e pode ser usado em estratégias de desvanecimento e fading.
No essencial, o indicador Bollinger Band mede a volatilidade dos preços de fechamento. As bandas se expandem à medida que a volatilidade aumenta e se contrai enquanto diminui.
Normalmente, as bandas são desenhadas 2 desvios padrão em torno da média móvel, o que significa que estatisticamente 95% dos preços de fechamento estão contidos nas bandas.
2) Canais Keltner.
Os Canais Keltner são o segundo componente e são semelhantes às Bandas Bollinger em sua aparência e uso. O intervalo médio verdadeiro (ATR) das barras de preços é calculado e as linhas de canal são desenhadas um número fixo de ATR acima e abaixo de uma média móvel de preços de fechamento.
Como o ATR tende a permanecer bastante consistente, o Canal Keltner não muda muito em tamanho.
Semelhante às Bandas de Bollinger, o Canal Keltner pode ser usado em estratégias de fuga e fuga. Normalmente, as linhas de canal são desenhadas 1.5 ATR acima e abaixo da média móvel, e a interpretação normal é que o preço é sobrecompra ou sobrevenda à medida que se aproxima dessas linhas.
Uma vantagem do Canal Keltner sobre as Bandas de Bollinger é que ele reage mais rapidamente às mudanças de preços, e à medida que as tendências desenvolvem, os canais começam a inclinar-se para baixo ou para baixo com pouco atraso.
Choppy Markets & amp; O Squeeze.
Sempre que a volatilidade do mercado diminui, vemos as Bandas Bollinger apertarem enquanto o Canal Keltner permanece relativamente constante. À medida que a volatilidade continua a diminuir, as bandas eventualmente se moverão dentro das linhas do canal.
Isso significa que, usando os valores padrão típicos, 95% dos preços de fechamento ficam dentro de 1,5 ATR da média móvel, e isso é o que constitui um aperto.
Aqui vemos um gráfico horário do USDCHF.
As Bandas Bollinger são as linhas sólidas O Canal Keltner as linhas pontilhadas. Os retângulos destacam as áreas onde as bandas estão contidas dentro do canal.
Observe que, durante esses períodos, o preço cai em uma faixa estreita até um movimento de fuga eventualmente acabar com o aperto. Se você é um comerciante do dia apresentado com essa informação, você pode decidir se sentar à margem até que o aperto termine e você não está mais em um mercado agitado.
O aperto pode ser aplicado a qualquer instrumento e qualquer período de tempo.
Usando os valores padrão para os indicadores (2 desvios padrão, 1,5 ATR e uma média móvel de 20 períodos), obtemos os resultados que vemos acima. Você pode experimentar esses valores para se adequar às suas opiniões sobre o que constitui períodos agitados, mas os padrões são um ótimo lugar para começar.
Claro que o aperto não é o Santo Graal. Tem duas limitações.
A primeira e mais séria limitação é que é um indicador de atraso. Só irá dizer-lhe que você está em um aperto depois que a consolidação já começou, e irá dizer-lhe que o aperto acabou somente depois que o movimento de fuga já ocorreu. A segunda limitação é que o aperto não é um indicador direcional. Quando o aperto acabar com você, não lhe diz em que direção o preço se moverá, você precisará determinar isso a partir da ação de preço em si ou combinando o aperto com outros indicadores direcionais. Isso não é muito um problema se você estiver negociando manualmente, mas tem um impacto se você desenvolver uma estratégia automatizada.
Tenho que lembrá-lo novamente; não há tal coisa como o Santo Graal de negociação.
Code seu próprio indicador de negociação de espremer.
Embora simples no conceito, pode ficar um pouco confuso olhando para todas essas bandas e canais no gráfico, especialmente se você tiver outros indicadores plotados em seu gráfico.
Para ajudar a reduzir a desordem, você pode desenvolver um indicador separado para o aperto e simplesmente remover as Bandas Bollinger e o Canal Keltner do gráfico.
Ambos os indicadores são simétricos, o que significa que as bandas superior e inferior ou linhas de canal estão a mesma distância da média móvel. Isso significa que podemos focar apenas um lado no desenvolvimento do nosso indicador. No nosso caso, consideraremos as linhas superiores.
As fórmulas básicas que precisamos são:
Bollinger Band = Média móvel + (Número de desvios-padrão X Desvio padrão) Canal Keltner = Média móvel + (Número de X ATR da ATR)
Ou se traduzimos em pseudo-código:
O aperto é calculado tomando a diferença entre esses dois valores:
O que simplifica para isso:
O StdDev e o ATR são funções básicas incluídas em todas as principais aplicações de gráficos (os nomes variam de acordo com a plataforma, basta cavar um pouco), enquanto BBDevs (número de desvios padrão), KCDevs (número de ATR) e período (comprimento da média móvel) são seus valores de entrada.
Sempre que as Bandas Bollinger estão fora do Canal Keltner, o indicador Squeeze lhe dará um valor positivo; sempre que estiverem dentro do canal Keltner, o Squeeze lhe dará um valor negativo.
Acima é nosso gráfico USDCHF original com o indicador Squeeze adicionado. Destaquei as áreas onde o Squeeze é negativo. Observe como eles coincidem com as Bandas Bollinger que se deslocam no Canal Keltner no gráfico de preços.
Você também pode considerar exibir o Squeeze como um histograma em vez de uma linha, que eu acho que é mais fácil de ler o que você pode ver abaixo.
Como apertar o mercado Chop.
Como eu disse anteriormente, o indicador de espremer não é um Santo Graal. Em vez disso, não há mais ferramentas para o seu arsenal de negociação para ajudá-lo a permanecer fora dos períodos de negociação.
Use-o como um filtro em conjunto com outros indicadores, ou use-o como um dos vários indicadores de configuração.
Você pode aplicá-lo diretamente ao gráfico que você está negociando, mas achei que ele é extremamente eficaz quando aplicado a um quadro de tempo maior.
Por exemplo, se você estiver negociando dia em um gráfico de cinco minutos, aplique o Squeeze para um gráfico de hora ou quatro horas e use isso como seu indicador de corte. Você vai perder algumas negociações vencedoras, mas a consolidação em intervalos de tempo mais altos normalmente produz uma negociação muito discreta no prazo inferior.
Também o encorajo a desenvolver o seu próprio indicador de compressão personalizado para sua plataforma. Isso torna mais fácil para você identificar o aperto e irá limpar seu gráfico principal. Além disso, uma vez que você desenvolveu o código, você pode construir sobre isso, talvez o reformule como um oscilador, ou construa-o para desenvolver um sistema de negociação simples que será exclusivamente o seu.
A negociação em mercados agitados pode ser perigosa para sua conta de negociação. Quanto mais rápido você puder determinar esse estado de mercado, mais rápido você pode se sentar em suas mãos e preservar seu capital comercial.
Nosso presente gratuito para você: Faça o download do indicador NPSqueeze.
A negociação de opções tornou-se muito popular nos últimos anos. Netpicks próprio "Options Guru" Mike colocou uma lista quente de alguns dos melhores nomes para negociar no mercado de opções. Você pode clicar aqui e baixar sua lista de hotlist gratuita para ver quais nomes Mike acumulou os vencedores.
Programa 59 | Bollinger band & # 8216; squeeze & # 8217; e Keltner foge.
A Markplex Corporation desenvolve programas EasyLanguage da TradeStation que você pode achar úteis como forma de obter maiores habilidades de EasyLanguage (através da leitura do código do programa) e na sua análise técnica. Estes programas da TradeStation podem ser descarregados por uma taxa. Clique aqui para obter uma lista de programas e resumos. Os membros da passagem de ouro são elegíveis para 20% dos preços do programa quando escrevem um código de desconto especial (veja markplex / gold-pass-content / para obter o código mais recente). Eu também crio tutoriais grátis EasyLanguage.
As constricções da banda de Bollinger e os cruzamentos de Keltner.
Programa 59 aplicado a um gráfico YM diário. O aperto de banda de Bollinger é indicado pela parcela mudando para uma cor magenta.
Como foi mencionado no tutorial 98, um estreitamento das bandas Bollinger é uma indicação de menor volatilidade. De acordo com John Bollinger (que criou o conceito da banda Bollinger), períodos de baixa volatilidade são freqüentemente seguidos por períodos de alta volatilidade. Isso poderia significar que um estreitamento das bandas de Bollinger (ou um período de baixa volatilidade) e um esmalte # 8217; pode pregar um período de maior volatilidade ou uma ruptura de preço.
Outra maneira de ver a expansão da volatilidade é quando as bandas de Bollinger atravessam o canal de Keltner.
O Programa 59 procurou tanto a constrição no auge da banda de Bollinger quanto as bandas de Bollinger se movem para fora do canal de Keltner. Na verdade, inclui dois programas:
_Program59 (um indicador) _Program59 PB (um estudo de paintbar)
_Programa59.
Programa 59 usado com o scanner da TradeStation. Clique na imagem para ver uma imagem maior.
_Program59 é um indicador da TradeStation, escrito em EasyLanguage. Ele traça as bandas Bollinger superior e inferior (e a média se uma entrada do usuário estiver definida como verdadeira). Quando um & # 8216; squeeze & # 8217; ocorre (ou seja, quando a altura da banda de Bollinger é menor ou igual à altura de um número de barras definidas pelo usuário, neste caso o padrão é definido como 120 barras), as bandas superior e inferior são traçadas em uma cor de entrada do usuário ( magenta na imagem acima). Para dar uma indicação visual rápida ao usuário, as bandas também são coloridas em um gradiente entre duas cores de entrada do usuário e sua espessura modificada dependendo da altura das bandas de Bollinger sobre um número de barras de entrada do usuário. Veja o vídeo abaixo para obter uma explicação.
_Program59 também inclui um alerta quando um & # 8216; squeeze & # 8217; é identificado e quando o Bollinger superior cruza acima do canal Keltner superior ou quando a banda Bollinger inferior atravessa abaixo o canal inferior de Keltner.
O programa pode ser usado com o scanner da TradeStation para identificar os padrões de espremer ou quando Bollinger cruza acima do canal Keltner superior ou quando a banda Bollinger inferior atravessa abaixo o canal inferior Keltner. Eu demonstrei isso no vídeo abaixo.
O Programa 59 foi aplicado a um gráfico diário do GBPUSD. Tanto o estudo do indicador quanto o paintbar são aplicados no gráfico.
Entradas e valores padrão.
BollingerPrice (C), // Preço a ser usado no cálculo de Bollinger.
KeltnerPrice (C), // Price usando o cálculo do canal Keltner.
BollingerLength (20), // Comprimento usado no cálculo de Bollinger.
KeltnerLength (20), // Comprimento usado no cálculo do keltner.
NumATRs (2), // Usado no cálculo Keltner.
NumDevsUp (2), // Usado no cálculo de Bollinger.
NumDevsDn (-2), // Usado no cálculo de Bollinger.
NumBars (120), // O número de barras utilizadas para confirmar o aperto de Bollinger e para calcular a espessura e a cor das linhas.
AboveColor1 (Vermelho), // Quando a altura de Bollinger aumenta, as linhas superiores se tornam mais desta cor.
AboveColor2 (Branco), // Uma vez que a altura de Bollinger diminui, as linhas superiores se tornam mais desta cor.
BelowColor1 (Green), // Quando a altura Bollinger aumenta, as linhas inferiores se tornam mais desta cor.
BelowColor2 (Amarelo), // Como a altura de Bollinger diminui, as linhas inferiores se tornam mais desta cor.
SqueezeColor (Magenta), // Cor usada para destacar & # 8216; squeeze & # 8217; padronizar.
AboveWidth (3), // Usou o cálculo da espessura da linha Bollinger superior, sendo esta a espessura máxima quando as linhas estão próximas.
BelowWidth (3), // Usou o cálculo da espessura da linha Bollinger inferior, sendo esta a espessura máxima quando as linhas estão próximas.
MaxWidth (4), // Largura das linhas no padrão de aperto.
ShowAvg (True); // Se VERDADEIRO a média de Bollinger é plotada.
_Program59 PB.
_Program59 PB pinta as barras da seguinte maneira:
Quando a banda superior de Bollinger está acima da linha de canal Keltner superior e a inclinação do MACD está para cima, as barras são coloridas de acordo com a entrada do usuário AboveColor1. Quando a banda Bollinger inferior está abaixo da linha inferior do canal Keltner e a inclinação do MACD está baixa, as barras são coloridas de acordo com a entrada do usuário BelowColor1. Quando a altura da banda Bollinger é a mais pequena nas últimas barras NumBars, as barras são coloridas de acordo com a entrada do usuário SqueezeColor.
Entradas e valores padrão.
BollingerPrice (C), // Preço a ser usado no cálculo de Bollinger.
KeltnerPrice (C), // Priced usando o cálculo do canal Keltner.
BollingerLength (20), // Comprimento usado no cálculo de Bollinger.
KeltnerLength (20), // Comprimento usado no cálculo de Keltner.
NumATRs (2), // Usado no cálculo Keltner.
NumDevsUp (2), // Usado no cálculo de Bollinger.
NumDevsDn (-2), // Usado no cálculo de Bollinger.
NumBars (120), // O número de barras utilizadas para confirmar o aperto de Bollinger e para calcular a espessura e a cor das linhas.
AboveColor1 (Verde), // Se a linha superior de Bollinger acima da linha superior de Keltner ou a linha inferior de Bollinger abaixo da linha inferior de Keltner e a inclinação do MACD, as barras de cores são esta cor.
BelowColor1 (Vermelho), // Se a linha superior de Bollinger acima da linha superior de Keltner ou a linha inferior de Bollinger abaixo da linha inferior de Keltner e a inclinação do MACD estiverem fracas, as barras de cores são esta cor.
SqueezeColor (Amarelo), // Se Bollinger esprema, as barras de cores são esta cor.
FastLength (12), // Input para cálculo MACD.
SlowLength (26), // Entrada para cálculo MACD.
MACDLength (9); // Entrada para cálculo MACD.
Uma cópia desprotegida do programa 59 (incluindo o estudo do indicador e da pintura) está disponível para download imediato por US $ 39,95.
O download inclui um arquivo ELD da TradeStation (contendo o estudo do indicador e da pintura) e um arquivo PLC MultiCharts (contendo o estudo do indicador e da barra de pintura).
Os membros Gold Pass obtêm um desconto adicional de 20% em todos os preços do programa e do tutorial. Se você é membro da Gold Pass, certifique-se de inserir o código de cupom especial para obter desconto de 20% nesses preços. Você pode encontrar o código do cupom na página Gold Pass.
O Programa 59 foi aplicado no MultiCharts.
No caso de você não ter baixado um programa do Markplex antes, gravei um pequeno vídeo que demonstra como usar o carrinho de compras Markplex para baixar imediatamente um programa e importá-lo para a TradeStation.
Vídeo do programa 59.
Uma cópia desprotegida do programa 59 (incluindo o estudo do indicador e da pintura) está disponível para download imediato por US $ 39,95.
O download inclui um arquivo ELD da TradeStation (contendo o estudo do indicador e da pintura) e um arquivo PLC MultiCharts (contendo o estudo do indicador e da barra de pintura).
Os membros Gold Pass obtêm um desconto adicional de 20% em todos os preços do programa e do tutorial. Se você é membro da Gold Pass, certifique-se de inserir o código de cupom especial para obter desconto de 20% nesses preços. Você pode encontrar o código do cupom na página Gold Pass.
Gravei um pequeno vídeo que demonstra como usar o carrinho de compras Markplex para baixar imediatamente um programa e importá-lo para a TradeStation.
Os membros Gold Pass obtêm um desconto adicional de 20% em todos os preços do programa e do tutorial. Se você é membro da Gold Pass, certifique-se de inserir o código de cupom especial para obter desconto de 20% nesses preços. Você pode encontrar o código do cupom na página Gold Pass.
Por favor, note que quaisquer capturas de tela neste site são exemplos e não devem significar que nenhum desses programas irá gerar negócios lucrativos. ESTES INDICADORES, MOSTRAR ESTUDOS, ESTRATÉGIAS E OUTROS PROGRAMAS ESTÃO INCLUÍDOS SOLAMENTE PARA FINS EDUCATIVOS.
PARA O MELHOR DE MARKPLEX CORPORATION & # 8217; CONHECIMENTO, TODAS AS INFORMAÇÕES NESTA PÁGINA ESTÃO CORRECAS, E É FORNECIDO NA ESPERANÇA QUE SERÁ ÚTIL. No entanto, a MARKPLEX CORPORATION NÃO ASSUME NENHUMA RESPONSABILIDADE POR QUALQUER DANO, DIRECTO OU DE OUTRA FORMA, RESULTANTE DO USO DESTA INFORMAÇÃO E / OU PROGRAMA (S) DESCRITO, E NÃO É GARANTIA COM A PRECISÃO OU INTEGRIDADE. O USO DESTA INFORMAÇÃO E / OU PROGRAMAS DESCRITOS É POR SEU PRÓPRIO RISCO.
QUAISQUER ESTRATÉGIAS DE NEGOCIAÇÃO, SINAIS, ESTUDOS, INDICADORES, ESTUDOS DE EXPOSIÇÃO, ESTUDOS DE PAINTBAR, ESTUDOS DE PROBABILIDADE, ESTUDOS DE FUNCIONAMENTO (E SUAS PARTES) E AS TÉCNICAS ASSOCIADAS REFERIDAS, INCLUÍDAS OU INICIADAS A ESTE TUTORIAL OU A DESCRIÇÃO DO PROGRAMA SÃO EXEMPLOS SOMENTE E ESTÃO INCLUÍDAS SOLAMENTE PARA FINS EDUCATIVOS. MARKPLEX CORPORATION. NÃO RECOMENDA QUE UTILIZE NOSSAS ESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÃO, SINAIS, ESTUDOS, INDICADORES, ESTUDOS DE SHOWME, ESTUDOS DE PAINTBAR, ESTUDOS DE PROBABILIDADE MÁS, ESTUDOS DE FUNDO DE ACTIVIDADE, FUNÇÕES (OU QUALQUER SUA PARTE) MAS TÉCNICAS. O USO DE NOSSAS ESTRUTURAS DE NEGOCIAÇÃO, SINAIS, ESTUDOS, INDICADORES, ESTUDOS DE SHOWME, ESTUDOS PAINTBAR, ESTUDOS DE PROBABILIDADE, ESTUDOS, FUNÇÕES E TÉCNICAS NÃO GARANTIM QUE VOCÊ FAZER BENEFÍCIOS, AUMENTAR LUCROS OU MINIMIZAR PERDAS.
Carrinho de compras.
Seu carrinho de compras.
Acesso de membro.
Obtenha atualizações do markplex.
Isenção de responsabilidade As informações, materiais, produtos e serviços neste site estão disponíveis sob os seguintes termos e condições. A Markplex Corporation reserva-se o direito de alterar estes termos e condições a seu exclusivo critério. Este site e quaisquer downloads, vídeos, tutoriais, programas e informações aqui contidos são apresentados apenas para uso educacional, informativo e / ou entretenimento, e em nenhuma circunstância devem ser usados para negociação real. Nós, da Markplex Corporation, não somos corretores / negociantes, consultores financeiros ou analistas registrados. Nenhuma oferta ou solicitação para comprar ou vender valores mobiliários, derivativos de valores mobiliários, produtos de futuros ou operações cambiais de câmbio (forex) de qualquer tipo, ou qualquer tipo de conselho ou recomendação de negociação ou investimento, seja feita ou de qualquer forma aprovado pela Markplex Corporation. Você é totalmente responsável por qualquer investimento ou decisão comercial que você fizer. A negociação de futuros e opções tem um grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los para investir nos mercados de futuros e opções. Este site não é uma solicitação nem uma oferta para comprar e / ou vender futuros ou opções. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente alcançará lucros ou perdas semelhantes às discutidas neste site. O desempenho passado, seja real ou indicado por testes históricos de estratégias, não é garantia de desempenho ou sucesso no futuro. Nenhuma garantia de rentabilidade está sendo feita ou dada. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda igual ou maior do que o seu investimento inteiro, independentemente da classe de ativos que você troca (ações, futuros de opções ou divisas); portanto, você não deve investir ou arriscar dinheiro que não pode perder. REGRA CFTC 4.41 - Resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam a negociação real. Além disso, uma vez que as negociações não foram realmente executadas, os resultados podem ter compensado ou compensado o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Os programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de serem projetados com o benefício de retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer conta será ou provavelmente conseguirá lucros ou perdas semelhantes às exibidas. As capturas de tela neste site são exemplos e não significam que qualquer um dos programas ou tutoriais disponíveis neste site gerará negócios lucrativos. As estratégias de negociação EasyLanguage ou PowerLanguage, sinais, estudos, indicadores, estudos de showme, estudos de paintbar, estudos de cálculo de probabilidades, estudos de barra de atividade, funções (e suas partes) e técnicas associadas referidas, incluídas ou anexadas a este tutorial ou descrição do programa são apenas exemplos, e foram incluídos exclusivamente para uso educacional, informativo e de entretenimento. A Markplex Corporation não recomenda que você use tais estratégias de negociação, sinais, estudos, indicadores, estudos de showme, estudos de pintura, estudos de planos de probabilidade, estudos de barras de atividades, funções (ou suas partes) ou técnicas. O uso de tais estratégias de negociação, sinais, estudos, indicadores, estudos de showme, estudos de paintbar, estudos de planos de probabilidade, estudos de barra de atividades, funções e técnicas não garantem que você ganhará lucros, aumentará lucros ou minimizará perdas. A Markplex Corporation não assume qualquer responsabilidade por quaisquer danos, diretos ou não, decorrentes do uso dessas informações e / ou programas descritos, e nenhuma garantia é feita em relação à sua exatidão ou integridade. O uso deste site, incluindo informações, tutoriais e / ou programas incluídos nele, é por sua conta e risco. Você deve indenizar e manter a Markplex Corporation inofensiva de todas e quaisquer responsabilidades, perdas, perdas comerciais, custos, danos ou despesas, incluindo honorários advocatícios que você ou terceiros podem sofrer (além de danos à sua propriedade tangível ou feridos aos funcionários que ocorram durante o curso de trabalho) como resultado de reivindicações, demandas, custos ou julgamentos decorrentes de terceiros e quaisquer outras reivindicações baseadas no desempenho da Markplex Corporation, incluindo, entre outras, perdas resultantes do uso de programas, programas e programas desenvolvidos pela Markplex Corporation , sites, tutoriais ou a plataforma de negociação e / ou comercialização da TradeStation. Qualquer depoimento neste site pode não ser representativo da experiência de outros clientes e não é indicativo de resultados futuros ou sucesso.
Este site contém ou pode conter referências e links para outras empresas e / ou seus sites, nenhum dos quais está sob o controle da Markplex Corporation. A Markplex Corporation não faz representações, garantias ou endossos sobre quaisquer outros sites da Web para os quais você possa ter acesso através do site da Markplex Corporation ou de quaisquer produtos ou serviços dessas outras empresas, mesmo que os produtos ou serviços dessas outras empresas ou seus Os sites da Web são descritos ou oferecidos no site da Markplex Corporation ou integrados aos produtos ou serviços da Markplex Corporation. TradeStation®, EasyLanguage® e PowerEditor® são marcas registradas da TradeStation Technologies, Inc. Outras marcas e nomes de produtos que aparecem neste site são marcas comerciais ou marcas de serviço de seus respectivos proprietários, incluindo: Microsoft® é uma marca registrada nos Estados Unidos Microsoft®Excel® é uma marca registrada da Microsoft® Nem a TradeStation Technologies nem nenhuma das suas afiliadas revisou, certificou, endossou, aprovou, reprovou ou recomendou, e nem faz, nem irá rever, certificar, endossar, aprovar, desaprovar ou recomendar, qualquer produto ou serviço que oferece treinamento, educação ou consultoria sobre o uso da EasyLanguage.
Eficaz Keltner Channel Trading Strategy.
A estratégia de negociação do Keltner Channel usa um indicador de negociação baseado na volatilidade para nos permitir trocar mercados que estão mostrando algum movimento decente de preços.
Os indicadores são derivativos de preço, o que significa que os resultados que você vê através de um indicador de negociação virão através de um cálculo usando o preço que você vê em seu gráfico. Esta é uma maneira longa de dizer que todos os indicadores comerciais, incluindo o Canal Keltner, vão atrasar o movimento dos preços reais.
Os canais podem fazer uma boa estratégia de negociação porque eles não podem apenas mostrar o que significa "movimento de preço normal" # 8221; deve ser, mas também quando um evento de preço acontece fora do comportamento normal do preço.
Canais Medir Preços Extremos.
É a compra e venda por humanos (e computadores, embora os programas de negociação sejam programados por seres humanos) que irão mover o preço. Como seres humanos, somos suscetíveis a emoções e crenças e as emoções são ainda mais vulneráveis quando o dinheiro está na linha.
Os canais podem mostrar desvio do comportamento do preço normal.
Canais, e isso inclui bandas de Bollinger e envelopes médios móveis, são teoricamente projetados para cercar a ação de preço geral do instrumento traçado.
As palavras-chave são & # 8220; ação de preço geral & # 8221; porque qualquer coisa vista fora do movimento geral de preço pode ser considerada um movimento extremo.
Uma maneira de imaginar este movimento geral é considerar que o preço está viajando sem uma tendência de alta ou baixa. Embora possa haver um viés geral em uma direção, não há nada fora do comum com o movimento de preço.
Há momentos em que um & # 8220; e # 8217; s diferentes & # 8221; O momento ocorre e o preço vai fazer um movimento em uma direção ou na outra.
Este é o momento em que você quer estar alerta para possíveis oportunidades comerciais, pois é claro que a volatilidade aumentou. Você usa a palavra potencial porque você não quer fazer uma negociação com base em um único indicador.
Keltner Bands & amp; A média móvel pode ser local comercial.
Há outras coisas a considerar, mas podemos usar as bandas do canal Keltner que cercam o preço e a média móvel dos canais como alerta para possíveis oportunidades.
As bandas não agem como uma barreira física ao preço, assim como as médias móveis não suportam magicamente o preço.
Eles são uma medida de volatilidade no caso das bandas e do consenso quando se referem a médias móveis. Tanto a volatilidade dos preços quanto o preço mostra um movimento forte e quando o preço está em equilíbrio são lugares para potenciais oportunidades comerciais. O cálculo do alcance real médio do Keltner mostra-nos quando há uma expansão na faixa de preço de preço que indica que algum tipo de estímulo está batendo no mercado para mover o preço.
Tendo em mente essa verdade, você pode ver o quão importante não é simplesmente pressionar os botões & # 8221; porque o preço se encontrou nesses locais.
Consenso médio móvel.
O canal Keltner é plotado com duas bandas externas e através do meio é uma média móvel exponencial de 20 períodos (EMA).
Canal Keltner e média móvel.
Usando a média móvel como uma área de acordo geral de preço, podemos ver quando o preço se afasta de que um lado é favorecido sobre o outro. O preço adicional se afasta, quanto mais esperamos um encaixe no preço.
A média móvel também pode atuar como a zona de pouso depois que o preço faz o recuo e quando eu digo zona, quero dizer, nós não esperamos que o preço atinja diretamente a média. É por isso que simplesmente não executamos trocas quando o preço está suportando ou resistiu na área de uma média móvel.
Configurações do canal Keltner.
Como a maioria dos indicadores, existem insumos que você pode mudar e que, por si só, pode oferecer um conjunto completamente diferente de problemas.
Existem várias configurações que podemos alterar com o canal Keltner, dependendo da sua plataforma de gráficos:
Comprimento médio em movimento (determinará o tempo de atraso do canal) Rácio verdadeiro médio (ATR) Multiplicador de banda (usa leitura ATR) Tipo médio móvel (EMA, SMA) Tipo ATR (EMA, SMA)
O multiplicador de banda é um número muito importante, pois determinará quão apertado as bandas externas e inferiores estão ao preço. Se as bandas estiverem apertadas, você pode obter muitas excursões para bandas e além. Isso pode ser adequado para quem scalping com o canal Keltner, mas não é adequado para aqueles que procuram jogos de longo prazo em seu instrumento.
A negociação diária também é uma opção viável com o canal Keltner e você pode ajustar o multiplicador de banda para atender às suas necessidades comerciais.
Keltner Channel VS Bollinger Bands.
Há aqueles que muitas vezes confundem o BB e o KC, mas eles agem de maneira diferente em termos de reação ao preço. A grande diferença é que a banda de Bollinger é calculada usando um desvio padrão enquanto o Keltner usa ATR (intervalo verdadeiro médio).
O canal Keltner também usou um EMA em oposição à banda Bollinger que usa um SMA. Existe uma pequena diferença entre uma média móvel exponencial e uma média móvel simples em termos de sensibilidade. O EMA reagirá mais rapidamente a qualquer movimento importante no preço.
Você pode ver visualmente como as bandas de Bollinger reagem de forma diferente com choques súbitos de preços.
bollinger bands vs keltner channel.
Esse & # 8220; balão & # 8221; O efeito ocorre porque as Bandas Bollinger são baseadas no desvio padrão. Quando o preço se move para fora do intervalo de congestionamento conforme mostra este exemplo, as bandas se estendem longe do preço. O canal Keltner, por outro lado, é mais suave, o que facilita a localização das tendências no mercado.
O & # 8220; balão & # 8221; O efeito da Bollinger Band combinado com a suavidade do Keltner pode nos dar outro indicador comercial.
Bollinger Band Squeeze.
Alguns comerciantes utilizam as bandas Bollinger e o canal Keltner em conjunto para mostrar uma Bollinger Band Squeeze. Quando o Bollinger está dentro do Keltner, o aperto está ligado. Isso indica que um intervalo de negociação está ocorrendo. Como uma configuração comercial, o movimento das bandas fora do canal é o gatilho. Isso indicaria que o preço está potencialmente prestes a entrar em uma corrida como rupturas de preço do intervalo de negociação.
Se você vai usar o canal Keltner ou Bandas Bollinger para este sistema comercial, não é o ponto. Você pode usar porque é o conceito que estamos olhando.
Plano de negociação de canais de preços.
O Keltner original usou um período de 10 para a média móvel, mas causou que os comerciantes fossem atacados demais. Ao longo do tempo, o cenário popular tornou-se um EMA de 20 períodos, um intervalo verdadeiro médio de 20 períodos e um múltiplo de 2,25. Essas configurações foram utilizadas por Linda Bradford Raschke.
Você pode, naturalmente, testar várias configurações, mas, no final, estamos simplesmente procurando um preço atraente com qualquer um dos lados do canal.
Pullback Trading.
A retirada de negociação é melhor feita em um mercado que exibiu um forte impulso em uma direção em um mercado de tendências. Isso é baseado em análise de swing onde você quer ver a convicção em um balanço do mercado que indica outro movimento na mesma direção.
Usando o canal Keltner, podemos usar o preço que viaja fora das bandas como indicação de que havia convicção no balanço.
Se estamos negociando em uma tendência de baixa, você quer ver o preço viajar para o canal inferior e traçar fora do canal. Mesmo um gráfico de sombra é suficiente se você é um comerciante mais agressivo.
Uma excursão fora do canal indica um extremo do que era uma ação de preço normal considerada.
Quando o preço está no canal, isso é um alerta para procurar um retrocesso no preço para uma área ao redor do período de 20 EMA.
Este gráfico mostra um mercado de tendências descendentes em jogo.
Destaque pela cor laranja, você pode ver que esse preço percorreu o canal. Este é o primeiro sinal de que podemos ter um comércio se o pullback corresponder a outros critérios. Em certos pacotes de gráficos, você pode definir um alerta que irá sinalizar se o preço atingiu o canal e alguns de vocês podem achar isso útil.
O preço move-se para o canal extremo.
Nem todas as excursões equivalem a uma retração para a zona em torno da média móvel e, como você pode ver, às vezes, o preço percorreu o canal. Essa questão será abordada em um segmento posterior de dicas comerciais.
Excursão de preços válida e inválida para o canal extremo.
Agora temos três retrocessos definitivos que atendem aos nossos critérios de:
Excursão fora do Keltner Channel Pullback para área de 20 EMA. Uma cruzada de preço da média não invalida a configuração comercial. Mercado de tendências óbvio como mostrado pela inclinação do canal e média móvel.
Disparadores de Confluência e Comércio.
Nosso comércio potencial agora está sendo configurado, mas ainda não entramos simplesmente quando o preço toca nos 20 EMA. Gostaríamos de ver o preço puxar para trás não só para a linha média, mas também para uma estrutura de preços ou exibindo um padrão de cobertura. Isso é chamado de confluência e pode realmente aumentar a probabilidade de o seu comércio obter alguma tração.
Precisamos de um gatilho para entrar no comércio e existem muitas ferramentas que você pode usar. Os indicadores de Momentum são um método popular, bem como a linha de tendências muito básica.
Este gráfico é um fator 4 inferior ao gráfico anterior. Ao usar um período de tempo menor para entrar no comércio, você pode obter um melhor dimensionamento de posição à medida que você se posiciona mais alto na curva para a desvantagem neste exemplo.
Trend lines e Keltner Channel trading strategy.
As linhas pontilhadas pretas neste gráfico são estruturas de boxe de possíveis resistências que coincidem com a retração para a linha média. Deixe chamar essas zonas de resistência potenciais, porque quando o preço está puxando de volta, não sabemos com certeza 100% se o preço parar nessas áreas, mas potencialmente poderia.
Essas possíveis zonas de oportunidade de negociação que incluem a estrutura são da tabela de negociação e eu encorajo você a não usar o gráfico de gatilho para encontrar a estrutura.
O gráfico de disparo só é usado exatamente para o que o nome indica.
Antes de continuar, a área marcada três pode ter algumas questões. É uma retração complexa desleixada porque a segunda perna percorreu a parte inferior do primeiro antes de reverter do que pode ser considerado um duplo fundo.
Onde isso fica interessante é a segunda mão da partida na distância da primeira etapa da jogada. Isso é chamado de simetria e muitos comerciantes irão utilizar isso como um sistema comercial autônomo. O preço também exibe um padrão de cobertura, um topo duplo e você pode ver neste gráfico que uma confluência de fatores estava em jogo quando o preço quebrou solidamente para a desvantagem.
Estou usando linhas de tendência padrão para mostrar o movimento de contra-tendência no preço que nos leva à nossa zona de configuração. Você pode usar uma interrupção padrão da linha de tendências para sua entrada comercial.
Parar colocações pode ir acima da curva ou acima da zona que atuou como resistência.
Trade Targets.
Vamos usar o gráfico de configuração para destinos e, como trocas comerciais, você tem algumas opções.
Alguns comerciantes gostam de visar estruturas opostas, enquanto outros gostariam de um meio mais objetivo de encontrar metas lucrativas.
Eu falei sobre Fibonacci muitas vezes ao longo dos anos e mostrei exemplos da minha própria negociação. Fibonacci foi o meu método original de negociação quando comecei e desde então refinou as coisas desde os primeiros dias.
O fato de que estamos negociando retrocessos facilita a busca de nossos objetivos com Fibonacci de forma totalmente objetiva. Vamos levar o movimento para o extremo do nosso pullback e avançar no futuro até um potencial preço alvo.
Objetivos de lucro da Fibonacci.
O diagrama no gráfico mostra que & # 8220; A & # 8221; é o ponto de ancoragem e você puxa a ferramenta de retração Fibonacci para & # 8220; B & # 8221 ;. Você projeta seus objetivos em & # 8220; C. & # 8221;
Aqui estão os números que eu uso pessoalmente e usaremos para este exemplo. Observe que 200 é omitido, mas eu uso isso para segmentação após um intervalo.
Eu usei o fundo da faixa de estrutura para o preço de entrada. Eu uso .786 como o preço da parada, uma vez que o preço ultrapassou o mínimo do balanço que levou ao extremo. Qualquer que seja o preço alvo atingido antes de violar o .786, era um preço de saída total.
Você pode ver os pips totais para cada comércio em verde para um total combinado de 245 pips (exemplo Forex) antes dos custos de spread. Esses alvos são mostrados no gráfico de gatilho para detalhes.
Plano de negociação completo.
Este sistema de comércio de canais Keltner não é complicado, mas não seja induzido em erro pela simplicidade. Você ainda precisa colocar o trabalho na determinação da direção geral da tendência, quando a negociação de negociação for apropriada, a extensão da excursão, mais a gestão de contas e os perfis de risco muito importantes.
Isso é apenas para citar algumas variáveis.
Existem também outras oportunidades comerciais que o comércio de canais da Keltner podem fornecer e abrangeremos alguns desses em uma postagem posterior.
Há muito trabalho para projetar um plano de negociação completo, incluindo teste de volta e teste para frente. Entre em contato com nossos treinadores de negociação e veja como a Netpicks pode ajudá-lo na via de negociação bem-sucedida.
Como trocar breakouts com canais Keltner.
Na semana passada, enviei-lhe uma peça apresentando-lhe uma ferramenta comercial conhecida como bandas de Bollinger. Eu sei que muitos comerciantes usam estes. E eu lhe dei algumas idéias sobre como você pode fazê-los trabalhar em sua negociação.
Mantenha os e-mails e comentários sobre essa idéia. E vamos explorá-lo mais um futuro artigo.
Mas hoje, aqui está uma idéia semelhante e # 8230; mas que você pode usar com um tipo diferente de estratégia.
Quero falar sobre os canais Keltner & # 8211; Algum leitor da FRU, CK, ficará satisfeito em ouvir. Ele pediu isso em um comentário na peça da semana passada de Bollinger.
E, como corretamente indicou a CK, os canais de Keltner são freqüentemente comparados às bandas de bolly. Então vamos dar uma olhada no que são & # 8230; e como você pode usá-los.
Uma ferramenta simples, mas eficaz.
OK, então um canal Keltner é realmente apenas um canal entre duas médias móveis.
Nada disso emocionante no rosto dele # 8211; mas confira a técnica "squeeze", vou te mostrar em um minuto e fica um pouco mais interessante.
Mais comumente usado com a média móvel de 10 dias, Chester Keltner usou inicialmente esses canais para o comércio de commodities.
É uma idéia bastante básica.
Simplesmente, um toque ou fechar acima da banda superior é um sinal de alta (forte tendência ascendente).
Um fechamento ou toque abaixo da banda inferior é um sinal de baixa (forte tendência descendente).
Dê uma olhada neste gráfico:
Isso mostra os canais Keltner (linhas azuis) com configurações padrão padrão aplicadas a um gráfico diário EURUSD.
Por si só, este não é um sistema lucrativo em média. Ele precisa de alguns componentes para buscar o ponto de entrada certo e gerenciar seu risco / recompensa.
Mas, como conceito, funciona muito bem.
O aperto: outra maneira de procurar trocas comerciais.
E usado como uma técnica de breakout comum, pode ser muito eficaz. É por isso que eu queria acompanhar isso hoje como parte da nossa série de negociação.
A técnica em que quero me concentrar hoje é chamada de espremer.
Existem várias técnicas comuns para detectar apertos. Este é apenas um simples, eu acho que você pode tirar e usar.
A idéia de um aperto é atuar como um sistema de alerta precoce. Pode alertá-lo para uma eventual ruptura.
Veja, em um aperto, o preço está sendo negociado em um alcance muito apertado. As encomendas estão a aumentar em ambos os lados. Algo está pronto para dar & # 8230; e uma discussão está se alinhando.
E, como já vimos em números anteriores, isso significa uma chance de um lucro decente.
Faça o download do seu FREE 'Three Essential.
Relatório de indicadores de Forex hoje!
Dentro do seu relatório gratuito, você descobrirá um guia fácil de usar para três indicadores técnicos com o poder de melhorar seriamente sua negociação e mudar a forma como você ganha dinheiro com o forex.
Eu respeito sua privacidade e nunca transmitirei seu endereço de e-mail para mais ninguém.
Isso ocorre porque, se o preço estiver fora do alcance, significa que há um número bastante grande de pedidos por trás para que o par tenha algum impulso.
É por isso que é uma ótima idéia usar configurações de squeeze como um sinal de alerta precoce.
É um sinal de alerta que grita para você: prepare-se! Gráfico anterior!
Claro, não há garantias. Nunca existe com esses mercados que negociamos. Mas o fato é que qualquer "heads-up" que você consegue para um comércio potencial vale a pena ter.
Então, como podemos usar os canais Keltner e as bandas Bollinger para detectar um aperto?
Bem, muito facilmente.
Em primeiro lugar, no seu software de gráficos, trace um canal Keltner com uma média móvel simples de 20 períodos e 1,5 multiplicador para a largura da banda.
Também traça uma banda de Bollinger de 20 períodos com 2 desvios padrão para as bandas.
As regras são simples: Bollinger dentro de Keltner é um aperto.
Agora, eu digo-lhe o motivo pelo qual eu fui acertado a escrever isto & # 8230;
Aqui é uma troca que coloquei usando este sinal de espremer.
No momento da escrita, eu estava bastante atrasado trabalhando em um novo sistema. Recebi um alerta no meu gráfico de 30 minutos.
Então, agora tive o meu alerta e um ponto de gatilho. Como você verá no próximo gráfico, o preço continuou sem eu para começar.
O meu jogo neste caso é aguardar uma puxar de volta para o ponto médio, em seguida, entrar na direção do breakout.
Então eu estava procurando preço para aproximar-me da linha amarela média e eu iria por muito tempo.
Eu colocaria minha parada inicial abaixo da banda de bolly inferior.
Neste caso, eu estava executando uma perda de parada de 40 pips, assim que estava procurando 80 pips, mas moviria minha parada para o ponto de equilíbrio em +40 pips.
Continue lendo e você verá que marquei meu ponto de entrada com uma horrível linha horizontal de cores verdes. A minha perda de paragem é de vermelho brilhante.
Eu também tirei linhas de risco / recompensa no meu gráfico para me ajudar a gerenciar meus negócios.
Estes são simplesmente múltiplos da minha distância de perda de stop estendida. Estou procurando a marca de 200% ou o dobro do meu risco como meta de lucro.
Podemos ver no gráfico acima que, na verdade, este quase me impediu de aumentar, pois aumentou a desvantagem! Mas então continuou em sua direção original.
Para ser sincero, na verdade não recebi a marca de 200% neste comércio. Então, manualmente, fechei um pouco abaixo desse ponto.
Mas se eu estivesse pagando um pouco mais de atenção, eu teria notado o segundo aperto e poderia realmente procurar outra entrada longa.
Agora, este não é um sistema que uso muito e precisa de indicadores técnicos complementares para lhe dar uma boa idéia de direção e um bom preço de entrada.
No entanto, é uma base muito sólida para uma estratégia.
Talvez considere usar isso juntamente com níveis marcados de suporte e resistência também.
Dê uma olhada nesta técnica nas tabelas de 4 horas, Diárias e até semanais.
Eu vou olhar para outros sistemas de squeeze e estratégias no futuro. Mas espero que agora você esteja começando a construir uma boa loja de munições para negociação.
Qualquer comentário, observação ou pergunta, me avise aqui.
Faça o download do seu FREE 'Three Essential.
Relatório de indicadores de Forex hoje!
Dentro do seu relatório gratuito, você descobrirá um guia fácil de usar para três indicadores técnicos com o poder de melhorar seriamente sua negociação e mudar a forma como você ganha dinheiro com o forex.
Eu respeito sua privacidade e nunca transmitirei seu endereço de e-mail para mais ninguém.
Sobre Max Munroe:
Um ex-chefe de equipe da Barclays, Max deixou a cidade para prosseguir uma carreira como comerciante de forex profissional. Ele agora administra uma pequena equipe de comerciantes independentes através de uma sala de negociação em Cambridge, além de desenvolver estratégias comerciais como o sinal COT.
Você também pode estar interessado em:
Você está desviado: aqui é como ele está arruinando suas negociações.
POR Greg Guenthner publicado em 30 de janeiro de 2018.
Suas crenças mais fortes estão separando seu portfólio.
A bolha que poderia quebrar o mundo.
POR Jim Rickards postado em 29 de janeiro de 2018.
A chave para a análise de bolhas é olhar para o que está causando a bolha.
No comments:
Post a Comment